Tag: ієрархічна паритетність ризику

Порівняння класичного і сучасного методів диверсифікації портфеля

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Порівняння класичного і сучасного методів диверсифікації портфеля//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/publications/economy/2018/5/porivnyannya-klasichnogo-i-suchasnogo-metodiv-diversifikatsiyi-portfelya/

Анотація: Проведено порівняльний аналіз двох методів диверсифікації портфеля: ієрархічна паритетність ризику (Лопез де Прадо) та алгоритм критичної лінії (Марковіц). Розглянуто проблеми нестабільності і концентрації портфеля Марковіца. Визначено переваги підходу ієрархічної паритетності ризику над алгоритмом критичної лінії.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат