editor@inter-nauka.com
Personal cabinetПорівняння класичного і сучасного методів диверсифікації портфеля
Annotation: (Українська) Проведено порівняльний аналіз двох методів диверсифікації портфеля: ієрархічна паритетність ризику (Лопез де Прадо) та алгоритм критичної лінії (Марковіц). Розглянуто проблеми нестабільності і концентрації портфеля Марковіца. Визначено переваги підходу ієрархічної паритетності ризику над алгоритмом критичної лінії.
Bibliographic description of the article for the citation:
Сергей Лютов. Порівняння класичного і сучасного методів диверсифікації портфеля//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/en/publications/economy/2018/5/porivnyannya-klasichnogo-i-suchasnogo-metodiv-diversifikatsiyi-portfelya/
Download the article (pdf)Sorry, this entry is only available in Ukrainian.
Comments offViews: 1373
Comments are closed.
To comment on the article - you need to download the candidate degree and / or doctor of Science