editor@inter-nauka.com
Personal cabinetПорівняння класичного і сучасного методів диверсифікації портфеля
Автор:
Сергей Лютов
Бібліографічний опис статті:
Сергей Лютов. Порівняння класичного і сучасного методів диверсифікації портфеля//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/publications/economy/2018/5/porivnyannya-klasichnogo-i-suchasnogo-metodiv-diversifikatsiyi-portfelya/
Анотація: Проведено порівняльний аналіз двох методів диверсифікації портфеля: ієрархічна паритетність ризику (Лопез де Прадо) та алгоритм критичної лінії (Марковіц). Розглянуто проблеми нестабільності і концентрації портфеля Марковіца. Визначено переваги підходу ієрархічної паритетності ризику над алгоритмом критичної лінії.
Ключові слова:
алгоритм критичної лінії
диверсифікація портфеля
ієрархічна паритетність ризику
порівняння
Категорії:
Економіка