editor@inter-nauka.com
Личный кабинетПорівняння класичного і сучасного методів диверсифікації портфеля
Автор:
Сергей Лютов
Библиографическое описание статьи для цитирования:
Сергей Лютов. Порівняння класичного і сучасного методів диверсифікації портфеля//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ru/publications/economy/2018/5/porivnyannya-klasichnogo-i-suchasnogo-metodiv-diversifikatsiyi-portfelya/
Аннотация: (Українська) Проведено порівняльний аналіз двох методів диверсифікації портфеля: ієрархічна паритетність ризику (Лопез де Прадо) та алгоритм критичної лінії (Марковіц). Розглянуто проблеми нестабільності і концентрації портфеля Марковіца. Визначено переваги підходу ієрархічної паритетності ризику над алгоритмом критичної лінії.
Ключевые слова:
алгоритм критичної лінії
диверсифікація портфеля
ієрархічна паритетність ризику
порівняння
Рубрики:
Экономика