Авторы

Прогнозування акційного попиту торгової мережі

Автор: Владислав ГармашиВладимир Капустян

Библиографическое описание статьи для цитирования:

Владислав ГармашиВладимир Капустян. Прогнозування акційного попиту торгової мережі//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/ru/publications/economy/2018/12/prognozuvannya-aktsijnogo-popitu-torgovoyi-merezhi/

Аннотация: (Українська) В даний час на ринку роздрібної торгівлі виробники товарів все частіше конкурують за допомогою проведення акцій в торговій мережі. Це дозволяє їм в короткий термін різко збільшити попит на свою продукцію, тим самим зменшивши частку попиту на продукцію конкурентів. Такі акцію супроводжуються знижкою на певний товар та рекламою у засобах масової інформації щодо проведення акції в певній торговій мережі. Таким чином, торгова мережа має заздалегідь знати, як може зрости попит на той чи інший товар, адже необхідно надати інформацію про можливий попит постачальнику для замовлення товару в тій кількості, яка зможе покрити попит. Крім того, торговій мережі необхідно знати, яким буде попит на кожному магазині, щоб налагодити ланцюг поставок до моменту настання акційної активності.

Ключевые слова: акційний попит знижка на товар попит прогнозування попиту роздрібна торгівля торгова мережа

Рубрики: Экономика

536 Комментарии выключены Читать онлайн

Модель оцінювання опціонних стратегій

Автор: Владислав Гармаш

Библиографическое описание статьи для цитирования:

Владислав Гармаш. Модель оцінювання опціонних стратегій//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/ru/publications/economy/2018/12/model-otsinyuvannya-optsionnih-strategij/

Аннотация: (Українська) В даний час широкого розповсюдження набули різного роду похідні фінансові інструменти. Основними фінансовими інструментами є форварди, ф’ючерси, опціони та свопи. Є одна фундаментальна річ, що поділяє ці інструменти на дві групи – умова. Форвардні та ф’ючерсні контракти а також свопи – це безумовні похідні фінансові інструменти. Своп – це документ про зобов’язання обміну активів за визначених умов. Форварди та ф’ючерси досить схожі – це документи, що зобов’язують придбати або купити базовий актив за певних визначених умов, різниця між ними у моменті фіксації ціни базового активу: для форварду ця ціна буде зафіксована у момент укладання договору, а для форварду – у момент виконання зобов’язань. У групу умовних похідних фінансових інструментів входять опціони. Найбільш схожими до опціонів є фьючерси. Так само, як і для ф’ючерсів, для опціонів ціна фіксується у момент виконання умови зазначеної під час укладання договору, але опціон – це не документ зобов’язання, а документ, що надає право. Тобто навіть якщо умови виконання опціону були виконані, особа, що придбала опціон може не виконувати його, але якщо ця особо вирішить виконати умови опціону, то продавець зобов’язаний продати або придбати базовий актив. Отже опціони серед похідних фінансових інструментів є найбезпечнішим. На фондовому ринку частіше за все використовують декілька опціонів для хеджування, адже це забезпечує менші збитки у разі неблагоприємних умов. Набори опціонів називають стратегіями. Тому постає питання про вибір опціонної статегії для певного базового активу.

Ключевые слова: колл метод Монте-Карло мова програмування R модель Блека-Шоулса опціон опціонна стратегія пут

Рубрики: Экономика

634 Комментарии выключены Читать онлайн